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Bond and option pricing for interest rate model with clustering effects Journal article
QUANTITATIVE FINANCE, 2018,Volume: 18,Issue: 6,Page: 969-981
作者:  Zhang, Xin;  Xiong, Jie;  Shen, Yang
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Interest rate modelling  Marked point process  Hawkes processes  Bond pricing  Bond option